人工智能与大模型2026-08-22 20:30:23

多因子量化模型在策略回测中的过拟合识别与稳健性检验

多因子量化模型在回测中极易出现过度拟合，本文提出了多因子压缩、样本外检测、蒙特卡洛噪音扰动分解等三重检测方法，帮助交易者区分策略的真实alpha与生成波形的偶然噪声，同时推崇不会产生高阶过拟合的低参数稀疏原则。实盘预测与回测的偏差并不突兀，可以通过样本外验证与夏普区间观察来控制风险。

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